О модели локальной волатильности с гиперболическим синусом

Shorokhov S.G.; Buuruldai A.E.

О модели локальной волатильности с гиперболическим синусом

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T14:13:38Z

Аннотация:

Рассматривается модель локальной волатильности, основывающаяся на стохастическом процессе с гиперболическим синусом. Для рассматриваемой модели выводится переходная плотность вероятности и проверяется, что начальное условие для переходной плотности вероятности представляет собой дельта-функцию Дирака. При помощи риск-нейтрального подхода к ценообразованию получена явная формула стоимости европейского опциона колл в модели с гиперболическим синусом.

Ключевые слова:
stochastic models, volatility function, option pricing, стохастические модели, функция волатильности, ценообразование опционов

Тип: Article

Права: open access

Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем