Простая аппроксимация вероятности разорения страховой компании для модели Крамера-Лундберга со стохастическими премиями

Лившиц, Климентий Исаакович; Назаров, Анатолий Андреевич

Простая аппроксимация вероятности разорения страховой компании для модели Крамера-Лундберга со стохастическими премиями

Лившиц, Климентий Исаакович, Назаров, Анатолий Андреевич

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:05:57Z

Аннотация:

Предлагается и исследуется оценка вероятности разорения страховой компании для модели Крамера–Лундберга со стохастическими премиями. Проводится сравнение предлагаемой оценки как с точными выражениями, так и с известной ранее асимптотической оценкой вероятности разорения.

Ключевые слова:
вероятность разорения, Крамера-Лундберга модель, стохастические премии, аппроксимация

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 39. С. 22-29