УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK 
НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Кох  И.А.; Николаева  А.А.

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Дата публикации: 2020

Дата публикации в реестре: 2021-01-19T17:38:18Z

Аннотация:

В статье представлен обзор метода исторического моделирования Value at risk (VaR), применяемого для расчета рыночного риска долевых финансовых инструментов, указаны его преимущества и недостатки.

Ключевые слова:
долевые финансовые инструменты, рыночный риск, историческое моделирование, параметрический метод, метод Монте-Карло, временной горизонт, уровень доверительной вероятности, критический сценарий

Тип: article

УПРАВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫМ РИСКОМ ДОЛЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ МЕТОДОМ VALUE AT RISK НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

Индексация