Дата публикации в реестре: 2022-10-06T17:36:12Z

Аннотация:

Исследование призвано способствовать применению современных эконометрических методов и моделей на примере Черногории. В работе будет использовано эконометрическое моделирование и прогноз активной процентной ставки по недавно одобренным кредитам в Черногории. Имеющиеся данные Центрального банка Черногории за период с 2011 по 2018 год будут использованы для проверки двух теоретических подходов и оценки двух типов моделей, а именно авторегрессионной модели мобильных сред и векторной авторегрессионной модели. Целью и задачей исследования является оценка моделей, которые можно использовать для моделирования и прогнозирования процентной ставки, а также их сравнение с целью определения лучшей модели, т.е. модель, которая больше подходит для данного случая. В статье сформулированы три гипотезы. Первая гипотеза направлена на определение того, обеспечивает ли методология Box-Jenkins статистически значимый прогноз процентных ставок в Черногории. Вторая гипотеза направлена на проверку того, обеспечивает ли модель VAR статистически значимый прогноз процентных ставок в Черногории. Третья гипотеза направлена на определение того, какая из двух упомянутых моделей даёт лучшие прогностические результаты, путём сравнения их прогнозов на примере процентной ставки в Черногории. Выводы, сделанные в исследовании, имеют свою практическую ценность в части прогнозирования процентной ставки в Черногории и заметна определённая степень совпадения с исследованиями, проведёнными в других странах.

Тип: Article

Права: open access

Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем