Построение оптимального инвестиционного портфеля с прогнозом доходностей активов методами машинного обучения

Пономарева Л.М.; Шорохов С.Г.

Построение оптимального инвестиционного портфеля с прогнозом доходностей активов методами машинного обучения

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T18:34:33Z

Аннотация:

В статье рассматривается составление портфеля из акций 79 российских компаний. Для прогнозирования ожидаемой доходности акций используется архитектура рекуррентной нейронной сети LSTM. Оптимальный портфель ценных бумаг определяется при помощи современной портфельной теории Г. Марковица.

Ключевые слова:
машинное обучение, портфель Марковица, нейронные сети

Тип: Article

Источник: Молодой ученый