О функции волатильности в модифицированной модели дисперсии с постоянной эластичностью (CEV)

Buuruldai A.E.

О функции волатильности в модифицированной модели дисперсии с постоянной эластичностью (CEV)

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T14:14:33Z

Аннотация:

Рассматривается задача нахождения функции волатильности в модифицированной модели дисперсии с постоянной эластичностью (CEV). Для решения поставленной задачи был построен алгоритм нахождения функции волатильности по заданной плотности распределения базового актива, в результате которого получена формула, которая позволяет вычислить волатильность европейского опциона колл для любого заданного распределения, не зная его стоимость. Полученный результат применен для построении функции волатильности в CEV модели.

Ключевые слова:
volatility, European call option, density distribution, differential equation and CEV model, волатильность, европейский колл опцион, плотность распределение, дифференциальное уравнение и CEV модель

Тип: Article

Права: open access

Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем