Рассматривается одна из фундаментальных задач финансовой математики – распределение ресурсов между финансовыми активами с целью обеспечения достаточных выплат. Предлагаются формулы для вычисления стоимости азиатского опциона и построения хеджирующей стратегии при заданных параметрах модели Блэка – Шоулса в непрерывном времени с двумя финансовыми активами.
