Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Hedging of the barrier put option in a diffusion (B, S) – market in case of dividends payment on a risk active

Daniliuk, E., Rozhkova, S. V.

Дата публикации: 2015

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T18:53:30Z

Ключевые слова:
финансовый рынок, стохастическая финансовая математика, цена опциона, хеджирование, опцион-пут, дивиденды

Тип: статьи в журналах

Источник: IFAC-PapersOnLine. 2015. Vol. 48, № 25. P. 34-38

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

КФУ
ТГУ
Elpub
СФУ
Webpublishers

Индексация

BASE
WorldCat
OpenAIRE
EDS
core