Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments

Barbu, V. S.; Beltaief, S.; Pergamenshchikov, Serguei M.

Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments

Barbu, V. S., Beltaief, S., Pergamenshchikov, Serguei M.

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T18:57:25Z

Ключевые слова:
дискретные моменты времени, асимптотическая эффективность, марковский шум, оракульные неравенства

Тип: статьи в сборниках

Источник: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика - 2017" (03-05 июля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 5-11

Model selection for a semi - Markov continuous time regression observed in the discrete time moments

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

Индексация