Управление с прогнозирующей моделью стохастическими системами с марковскими скачками и сериально коррелированными параметрами при ограничениях

Домбровский, Владимир Валентинович; Объедко, Татьяна Юрьевна

Управление с прогнозирующей моделью стохастическими системами с марковскими скачками и сериально коррелированными параметрами при ограничениях

Домбровский, Владимир Валентинович, Объедко, Татьяна Юрьевна

Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:03:54Z

Аннотация:

Рассматривается задача управления с прогнозированием по квадратичному критерию для линейных дискретных систем с марковскими скачками и сериально коррелированными параметрами. Синтезированы стратегии управления при наличии явных ограничений на управляющие воздействия. Алгоритм синтеза прогнозирующей стратегии сводится к решению последовательности задач квадратичного программирования.

Ключевые слова:
стохастические системы, марковские скачки, прогнозирующее управление, динамические системы, квадратичное программирование, линейные дискретные системы

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2017. № 40. С. 4-11