Дата публикации: 2015

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:26:20Z

Аннотация:

Представлено исследование Европейских опционов продажи барьерного типа, образованных включением дополнительных условий в контракт опциона с ограничением выплат для продавца дериватива и гарантированным доходом для покупателя. При этом по рисковому активу выплачиваются дивиденды. Определяется справедливая стоимость, оптимальный портфель и соответствующий хеджирующей стратегии капитал для опциона на диффузионном ( B, S )-финансовом рынке. С целью принятия инвестиционного решения исследуются и интерпретируются свойства решения, дается предельный случай, сравниваются стоимости двух классов опционов.

Тип: статьи в журналах

Источник: Известия высших учебных заведений. Физика. 2015. Т. 58, № 11/2. С. 269-275