Неприятие риска для нахождения эллиптических конусов приемлемых рисков в модели обобщенных когерентных мер риска

Kustitskaya, Tatyana A.; Кустицкая, Татьяна А.

Неприятие риска для нахождения эллиптических конусов приемлемых рисков в модели обобщенных когерентных мер риска

Kustitskaya, Tatyana A., Кустицкая, Татьяна А.

Дата публикации: 2014-07

Дата публикации в реестре: 2020-03-13T23:50:43Z

Аннотация:

В рамках модели обобщенных когерентных мер риска исследованы свойства множеств приемле- мых рисков. Предложен класс эллиптических конусов для описания индивидуальных предпочте- ний. Построена методика нахождения эллиптического конуса приемлемых рисков по значениям функции неприятия риска (для случая гельдеровых норм в пространстве рисков)

Ключевые слова:
generalized coherent risk measures, risk aversion, acceptance set, preference relation, elliptic cone, обобщенные когерентные меры риска, неприятие риска, множество приемлемых рисков, отношение предпочтения, эллиптический конус

Тип: Journal Article

Неприятие риска для нахождения эллиптических конусов приемлемых рисков в модели обобщенных когерентных мер риска

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

Индексация