Дата публикации: 2007

Дата публикации в реестре: 2020-03-18T12:43:29Z

Аннотация:

Рассматривается постановка задачи выбора оптимального, с точки зрения инвестора, многопериодного инвестиционного портфеля в условиях стохастической неопределенности. Вводится новый критерий, количественно характеризующий динамику капитализации портфеля, и предлагается метод его оценки. Рассматривается применение имитационного моделирования для решения поставленной задачи.

Тип: Статья