Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

РАЗЛОЖЕНИЕ ДУБА-МЕЙЕРА ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СУБМАРТИНГАЛОВ

Дата публикации: 2015

Дата публикации в реестре: 2020-03-18T12:53:42Z

Аннотация:

В статье построено разложение любого непрерывного справа локального субмартингала в виде суммы непрерывного справа локального мартингала и предсказуемого, локально интегрируемого возрастающего процесса. Разложение единственно с точностью до неразличимости. Доказательство основано на простом исследовании случайных процессов интегрируемой вариации. Подобные утверждения известны для регулярных справа локальных субмартингалов с более сложными доказательствами

Тип: Статья


Связанные документы (рекомендация CORE)