Дата публикации: 2017

Дата публикации в реестре: 2020-07-05T11:56:34Z

Аннотация:

В работе предлагается качественный бутстрап-метод для анализа временных рядов, моделируемых нелинейными AR/ GARCH процессами. Проводится статистический анализ рассматриваемых процессов на основе полученных модифицированных данных. Устанавливается, что предлагаемый новый бутстрап метод позволяет повысить достоверность статистических выводов для AR/GARCH моделей.

Тип: статьи в сборниках

Источник: Всероссийская молодежная научная конференция "Все грани математики и механики" (25-28 апреля 2017 г.) : сборник статей. Томск, 2017. С. 208-213