Дата публикации: 2010

Дата публикации в реестре: 2021-03-09T13:08:40Z

Аннотация:

Статья посвящена вопросом построения адаптивного фильтра скользящего среднего, который позволяют осуществлять подстройку под текущий тренд без существенного увеличения требований к вычислительной мощности его реализующий. Фильтр основан на использовании известного критерия серий оценки стационарности трендов. Исследование эффективности и параметров фильтра проводилось в программном пакете Matlab. Исследования показали зависимость длины серии на эффективность использования данного критерия для адаптации фильтра. Для определения скорости нарастания тренда существует своя оптимальная длина серии.

Тип: Article