Робастное управление финансовыми активами со стохастической волатильностью с учетом транзакционных издержек

Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021; Домбровский, Дмитрий Владимирович.; Ляшенко, Елена Александровна

Робастное управление финансовыми активами со стохастической волатильностью с учетом транзакционных издержек

Домбровский, Владимир Валентинович 1951-2021, Домбровский, Дмитрий Владимирович., Ляшенко, Елена Александровна

Дата публикации: 2007

Дата публикации в реестре: 2021-05-18T13:23:00Z

Аннотация:

В работе представлена робастная модель управления инвестиционным портфелем в пространстве состояний, учитывающая транзакционные издержки и ограничения на объемы торговых операций. Цены рисковых финансовых активов подчиняются стохастическим разностным уравнениям со случайной волатильностью. Целью управления является отслеживание гипотетического эталонного портфеля. Получены уравнения, определяющие оптимальные стратегии прогнозирующего управления с обратной связью при ограничениях.

Ключевые слова:
робастная модель управления инвестиционным портфелем, транзакционные издержки

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2007. № 1. С. 8-14