Оценивание  математического  ожидания  и  ковариационной  функции стационарной случайной последовательности усреднением по времени и множеству  реализаций

Муха, В. С.; Трофимович, А. Ф.; Mukha, V. S.; Trofimovich, A. F.

Оценивание математического ожидания и ковариационной функции стационарной случайной последовательности усреднением по времени и множеству реализаций

Муха, В. С., Трофимович, А. Ф., Mukha, V. S., Trofimovich, A. F.

Дата публикации: 2009

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T17:40:25Z

Аннотация:

Предложены алгоритмы оценивания математического ожидания и ковариационной функции многомерно-матричной стационарной случайной последовательности путем усреднения как по времени, так и по множеству реализаций. Доказаны теоремы о несмещенности и состоятельности предложенных оценок.Algorithms of estimation of expectation and covariance function of multidimensional-matrix stationary casual sequence are offered by time and set of implementations averaging. Theorems of unbiasedness and competence of the estimations are proved.

Ключевые слова:
доклады БГУИР, стационарная случайная последовательность, оценка ковариационной функции, усреднение по времени и множеству реализаций

Тип: Статья

Оценивание математического ожидания и ковариационной функции стационарной случайной последовательности усреднением по времени и множеству реализаций

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

Индексация