Об управлении самофинансируемым портфелем активов с заданными динамическими свойствами

Pogosyan A.S.

Об управлении самофинансируемым портфелем активов с заданными динамическими свойствами

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T19:41:25Z

Аннотация:

Рассматриваются задачи построения стратегий управления самофинансируемым портфелем активов заданного риска. Задача решается методом построения правых частей стохастических дифференциальных уравнений по заданному интегральному многообразию.

Ключевые слова:
самофинансируемый портфель, моделирование портфеля активов со стохастическими ценами, self-financing portfolio, стохастическое дифференциальное уравнение, stochastic differential equations, management of portfolios with stochastic prices

Тип: Article

Права: open access

Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: сборник материалов Всероссийской конференции с международным участием. Москва, 22-25 апреля 2014 г.