ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РУНГЕ-КУТТЫ

Геворкян М.Н.; Демидова А.В.; Королькова А.В.; Кулябов Д.С.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТОХАСТИЧЕСКИХ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РУНГЕ-КУТТЫ

Геворкян М.Н., Демидова А.В., Королькова А.В., Кулябов Д.С.

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T20:16:45Z

Аннотация:

В данной работе рассматриваются стохастические численные методы типа Рунге-Кутты с слабой и сильной сходимостями для систем стохастических дифференциальных уравнений в форме Ито. Даётся краткий обзор основных стохастических численных методов и сведений из теории стохастических дифференциальных уравнений. Далее излагается и мотивируется подход к реализации данных методов с помощью генерации исходного кода. Обсуждаются детали реализации и используемые языки программирования и библиотеки.

Ключевые слова:
python, Julia, стохастические дифференциальные уравнения, стохастические численные методы, автоматическая генерация кода, шаблонизатор

Тип: Article

Права: open access

Источник: Distributed computer and communication networks: control, computation, communications (DCCN-2018)