ОБ ОЦЕНКЕ ОПЦИОНА В МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ CEV

Pasechnik M.M.

ОБ ОЦЕНКЕ ОПЦИОНА В МОДЕЛИ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ CEV

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T20:17:04Z

Аннотация:

В работе рассматривается проблема оценки опциона в нелинейных моделях локальной волатильности, отличных от классической модели Блэка-Шоулза-Мертона. Работа направлена на выведение новой формулы ценообразования опциона в модели CEV (Constant Elasticity of Variance).

Ключевые слова:
option, local volatility, stochastic differential equations, probability distribution and its density, modified Bessel function, опцион, локальная волатильность, стохастические дифференциальные уравнения, вероятностное распределение и его плотность, модифицированная функция Бесселя

Тип: Article

Права: open access

Источник: LIV All-Russia conference on problems in dynamics, particle physics, plasma physics and optoelectronics. Moscow, Russia, 14-17 may 2018 г.