Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

On Implied Volatility Surface Construction for Stochastic Investment Models

Shorokhov S.G., Fomin M.B.

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T20:23:30Z

Аннотация:
Ключевые слова:
Black-Scholes model, Implied volatility surface, Local volatility model, Option pricing

Тип: Article

Права: open access

Источник: Communications in Computer and Information Science

Другие версии документа

On Implied Volatility Surface Construction for Stochastic Investment Models

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

КФУ
ТГУ
Elpub
СФУ
Webpublishers

Индексация

BASE
WorldCat
OpenAIRE
EDS
core