Дата публикации в реестре: 2021-08-05T20:28:26Z

Аннотация:

Работа посвящена исследованию курса по отношению к американскому доллару одной из наиболее популярных криптовалют - Ethereum (ETH). Курс ETH за все время существования токена подвергался очень сильной волатильности - стоимость ETH менялась от 100 до около 1000 долларов за токен за год. Невооружённым взглядом заметно, что стоимость ETH напрямую зависит от стоимости других популярных криптовалют (Bitcoin, Litecoin, Ripple и других), то есть от состояния рынка криптовалют в целом. Авторы поставили целью с помощью методов факторного анализа найти и другие факторы, которые влияли курс ETH. В рамках работы предполагается несколько этапов. На первом этапе предлагается сбор данных о факторах, которые так или иначе могли оказывать влияние на курс ETH (курсы различных акций и индексов, курсы фиатных валют по отношению к USD и EUR и другие факторы). На следующем этапе предлагается разработка программного обеспечения, в основе которого лежат методы SSA/SVD для анализа зависимости между временным рядом, состоящим из значений курса ETH и временным рядом, представляющим тот или иной предполагаемый фактор. Методы из семейства SSA (Singular Spectrum Analysis) предполагают собой формирование тракторной матрицы из одного или более временных рядов, последующее применение метода SVD (Singular Value Decomposition) и работу с полученными собственными значениями и собственными векторами. После отбора некоторых из них можно восстановить исходный временной ряд и делать требуемые задачей выводы. На последнем этапе исследований предполагается анализ полученных результатов и формирование выводов.

Тип: Article

Права: open access

Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.