В работе рассматривается задача анализа динамики изменений рынка криптовалют. В качестве метрики для анализа выбран сводный индекс, зависящий от курсов основных токенов по отношению к доллару США. Задача авторов - используя методы анализа временных рядов, найти и охарактеризовать факторы, имеющие наибольшее влияние на индекс динамики изменения криптовалютного рынка. В рамках данной работы предполагается несколько этапов. Во-первых, необходимо изучить текущее положение и историю изменения курса десятка крупнейших по рыночной капитализации цифровых валют, рассмотреть имеющиеся инструменты анализа рынка - крупнейшие индексы, такие как общая рыночная капитализация, оборотное предложение, максимальное предложение, объем торгов, CRyptocurrency IndeX (CRIX) - взвешенный индекс рыночной капитализации криптовалюты. На следующем этапе предлагается разработка программного обеспечения, реализующего метод SSA (Singular Spectrum Analysis). Это метод анализа временных рядов, основанный на преобразовании одномерного ряда в многомерный с помощью однопараметрической сдвиговой процедуры, исследовании полученной многомерной траектории с помощью анализа главных компонент и восстановлении ряда по выбранным главным компонентам. На последнем этапе исследований предполагается анализ полученных результатов и формирование выводов.
Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 16–20 апреля 2018 г.
