Дата публикации: 2020

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T23:11:57Z

Аннотация:

Для случайного процесса с семимартингальным шумом предлагается последовательная процедура оценивания неизвестных параметров, использующая специальное правило остановки. Формулируется и доказывается теорема об оценке среднего времени длительности процедуры. Кроме того, с помощью численного моделирования проведено сравнение результатов оценивания параметров при использовании метода наименьших квадратов и последовательной процедуры, а также вычисление момента остановки и оптимального времени наблюдения системы.

Тип: статьи в сборниках

Источник: Все грани математики и механики : сборник статей Всероссийской молодежной научной конференции, Томск, 12-15 мая 2020 г.. Томск, 2020. С. 109-114