Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели

Демин, Николай Серапионович; Толстобоков, Вячеслав Васильевич

Опционы на диффузионном (B, P)-рынке облигаций в случае HJM-модели

Демин, Николай Серапионович, Толстобоков, Вячеслав Васильевич

Дата публикации: 2008

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T23:20:02Z

Аннотация:

На основе прямого подхода осуществлен расчет стоимости опциона, портфеля и капитала стандартного европейского опциона купли и продажи для непрерывного (B, Р)-рынка облигаций.

Ключевые слова:
хеджирование, капитал, опционы, облигации, портфель

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2008. № 4. С. 41-50