Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

Информационная матрица Фишера для многомерного метода динамических условных корреляций DCC-MGARCH(1,1)

Дата публикации: 2009

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T23:20:15Z

Аннотация:

Найдена аналитическая форма записи информационной матрицы Фишерадля эконометрического алгоритма DCC-MGARCH(1,1). Выдвинута статистическая гипотеза о постоянстве матриц корреляций во времени, и проводится ее статистическая проверка. Информационная матрица применяетсядля эконометрического исследования фондового рынка России. Обнаруженэффект кластеризации обобщенной волатильности, подтвержденный в одномерном случае другими исследователями.

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2009. № 4. С. 67-82


Связанные документы (рекомендация CORE)