Дата публикации: 2021

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T12:36:29Z

Аннотация:

Статья посвящена исследованию оптимального временного интервала хеджирования при недостаточной ликвидности и наличии транзакционных издержек. Получены нелинейные уравнения типа Блэка-Шоулса для случая, когда функция затрат неликвидности является линейной и квадратичной

Тип: Article