Дата публикации: 2019

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T16:31:42Z

Аннотация:

В работе рассматривается применение AVT-моделей для стресс-тестирования кредитных рисков на примере кредитного портфеля некоторых банков США. Такой подход учитывает как внешние, так и внутренние шоковые воздействия, что позволяет строить более точные прогнозы.

Тип: Статья