Дата публикации: 2022

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T16:32:05Z

Аннотация:

В работе рассматривается применение дискретных моделей выживаемости (DTSM) для моделирования доходности на примере автомобильных кредитов США. В основе рассматриваемой модели лежат Age-Period-Cohort декомпозиции условных вероятностей, определяющих текущее состояние кредитного аккаунта. Важную роль при построении модели играет экономическое моделирование на основе использования реальных экономических данных по ключевых макроэкономическим факторам. Предлагаемый подход учитывает также индивидуальные характеристики кредитных аккаунтов посредством построения скоринговых моделей для условных вероятностей состояний кредитных аккаунтов. We consider an application of discrete time survival models (DTSM) to yield modeling for auto credit loans. The core of the model are the Age-Period-Cohort decompositions of the conditional probabilities of the accounts statuses. Economic modeling based on using of the real macroeconomic factors plays a significant role. The described approach takes into account individual account characteristics, which are involved into score models for the conditional probabilities of the accounts statuses. We consider an application of discrete time survival models (DTSM) to yield modeling for auto credit loans. The core of the model are the Age-Period-Cohort decompositions of the conditional probabilities of the accounts statuses. Economic modeling based on using of the real macroeconomic factors plays a significant role. The described approach takes into account individual account characteristics, which are involved into score models for the conditional probabilities of the accounts statuses.

Тип: Article