ON DEEP LEARNING for OPTION PRICING in LOCAL VOLATILITY MODELS - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
596 024

расширенный поиск

ON DEEP LEARNING for OPTION PRICING in LOCAL VOLATILITY MODELS

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T17:31:02Z

Аннотация:

Ключевые слова:
Local volatility model, Neural network, Option price, Partial differential equation

Тип: Article

Права: open access

Источник: CEUR Workshop Proceedings

Связанные документы (рекомендация CORE)