Применение нейронных сетей для калибровки финансовых моделей

Astafeva A.A.; Shorokhov S.G.

Применение нейронных сетей для калибровки финансовых моделей

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T17:36:09Z

Аннотация:

В статье исследуется задача калибровки функции волатильности для случая, когда цены опционов заданы при помощи модели локальной волатильности. Для решения рассматриваемой задачи используется нейронная сеть специальной архитектуры типа DGM с добавлением калибровочного слоя в соответствии с идеей калибровочных сетей CaNN. В работе представлены результаты вычислительных экспериментов по восстановлению параметров для конкретной модели локальной волатильности, а также оценки качества полученной нейросетевой аппроксимации.

Ключевые слова:
financial models, neural networks, deep learning, model calibration, финансовые модели, нейронные сети, глубокое обучение, калибровка модели

Тип: Article

Права: open access

Источник: Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем