Оптимальное инвестирование и потребление для степенных функций полезности

Egorov, S.; Pergamenshchikov, Serguei M.

Оптимальное инвестирование и потребление для степенных функций полезности

Egorov, S., Pergamenshchikov, Serguei M.

Дата публикации: 2021

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T22:40:29Z

Аннотация:

Ключевые слова:
финансовые рынки со скачками, проблема оптимального инвестирования/потребления, стохастическое управление, динамическое программирование, транзакционные издержки

Тип: статьи в сборниках

Источник: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2020" (15-16 декабря 2020 г.) : сборник статей. Томск, 2021. С. 32-40

Оптимальное инвестирование и потребление для степенных функций полезности

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

Индексация