Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей

Пашинская, Татьяна Юрьевна; Домбровский, Владимир Валентинович

Прогнозирующее управление инвестиционным портфелем на финансовом рынке со скрытым переключением режимов и MS VAR моделью доходностей

Пашинская, Татьяна Юрьевна, Домбровский, Владимир Валентинович

Дата публикации: 2021

Дата публикации в реестре: 2022-10-06T22:41:43Z

Аннотация:

Рассматривается задача управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключением режимов с учетом ограничений на объемы вложений и займов. Предполагается, что доходности рисковых активов описываются векторной авторегрессионной моделью со скрытым переключением режимов (Markov Switching Vector Autoregression, MS VAR). Для оценки параметров используется EM-алгоритм. Представлены результаты численного моделирования с использованием реальных данных российского фондового рынка.

Ключевые слова:
инвестиционные портфели, управление инвестиционными портфелями, векторная авторегрессионная модель с переключением режимов, численное моделирование, скрытая марковская цепь

Тип: статьи в журналах

Источник: Автоматика и телемеханика. 2021. № 5. С. 124-138