Задача оптимального инвестирования и потребления для спредовых рынков состохастической волатильностью

Albosaily, S.; Pergamenshchikov, Serguei M.

Задача оптимального инвестирования и потребления для спредовых рынков состохастической волатильностью

Albosaily, S., Pergamenshchikov, Serguei M.

Дата публикации: 2022

Дата публикации в реестре: 2023-02-06T15:01:01Z

Аннотация:

Ключевые слова:
спредовые финансовые рынки, стохастическая волатильность, Орнштейна-Уленбека процесс, стохастический подход, динамическое программирование, Гамильтона-Якоби-Беллмана уравнение

Тип: статьи в сборниках

Источник: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 4-11

Задача оптимального инвестирования и потребления для спредовых рынков состохастической волатильностью

Связанные документы (рекомендация CORE)

Партнеры

Индексация