Дата публикации: 2022

Дата публикации в реестре: 2023-02-06T15:01:20Z

Аннотация:

Представляем обзор нескольких недавних результатов по оцениванию параметров частично наблюдаемых линейных систем и построению адаптивных уравнений фильтрации Калмана-Бьюси. Предполагается, что уравнение наблюдения содержит малый шум уровня ε, а свойства оценок описываются в асимптотике ε → 0. Адаптивный фильтр строится вне сколько этапов.Сначала предлагаем непараметрическую оценку квадратичной вариации производной наблюдений. Затем используем эту оценку для построения одношагового MLE-процесса. Наконец, этот оценочный процесс подставляется в уравнения фильтрации.

Тип: статьи в сборниках

Источник: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 37-46