Дата публикации: 2022

Дата публикации в реестре: 2023-02-06T15:02:00Z

Аннотация:

В данной работе рассматривается проблема обнаружения точки разладки в процессе авторегрессии первого порядка. Предполагается,что параметр перед разладкой известен. После нее значение параметра изменяется, и известна только минимальная абсолютная разница между параметрами. Процедура обнаружения основана на непараметрической модификации процедуры CUSUM. Базовой статистикой в процедуре являются приращения функционала квадратов невязок, в которые подставляется последовательная оценка параметра по методу наименьших квадратов.

Тип: статьи в сборниках

Источник: Международная научная конференция "Робастная статистика и финансовая математика – 2022" (4-5 июля 2022 г.) : сборник статей. Томск, 2022. С. 56-63