Асимптотическое распределение оценки вариограммы

Цеховая, Т. В.

Построена оценка вариограммы внутренне стационарного гауссовского случайного процесса с непрерывным временем. Найдены выражения для первых двух моментов и семиинвариантов высших порядков исследуемой статистики. При условии, что ряд из семивариограмм абсолютно сходится, исследовано асимптотическое поведение ковариации, дисперсии и семиинвариантов высших порядков оценки вариограммы. Найдено предельное распределение изучаемой статистики.

Асимптотическое распределение оценки вариограммы

Связанные документы (рекомендация CORE)

Новости проекта

Новости

Партнеры

Индексация