Дата публикации: 2023-05-29

Дата публикации в реестре: 2023-06-20T09:01:28Z

Аннотация:

Данная работа посвящена прогнозированию стоимости акций крупных российских компаний, торгующихся на Московской бирже, на основе новостей. В качестве моделей для прогноза используются нейронные сети трансформеры. Более того, в анализе участвуют и классические методы машинного обучения для сравнения с нейросетевым подходом. В качестве новостных данных используются крупные российские новостные источники и Телеграмм-каналы. Также производится сравнение моделей, обученных на разных источниках. В результате исследования получено, что классические методы машинного обучения справляются лучше с данной задачей в общем случае, но нейросети также показывают хорошее качество. Также в работе даются рекомендации по выбору источника новостей и выбора постановки задачи.