В данной работе предпринята попытка разработки формализованного метода построения нейросетевых моделей финансовых рынков, обладающего инвариантностью к структурным и параметрическим возмущениям с точностью до статистически значимого цикла переобучения нейросетевой модели по ранее накопленным данным о поведении исследуемого объекта.