Рассматривается аналитический метод синтеза устройств совместного оптимального оценивания параметров и управления состоянием нелинейных динамических стохастических объектов. Выполнен краткий обзор существующих методов наведения ракет, а также сравнительная характеристика их достоинств и недостатков. Проанализированы пути повышения точности и помехоустойчивости методов наведения, одним из которых является подход, основанный на совместном оценивании и управлении состоянием нелинейного объекта со случайным задающими и мешающими воздействиями на входе. Определены основные направления исследований по данной тематике, включающие статистический синтез оптимальной системы управления, оценку потенциальных характеристик спроектированной системы, анализ структуры оптимальной системы и оценка возможностей ее упрощения, формирование квазиоптимальных структур системы управления, оценка критичности (чувствительности) характеристик системы к изменению априорной информации. Обоснован выбор метода инвариантного погружения для аналитического проектирования структуры оптимального устройства оценивания-управления. Приведены аналитические выражения, описывающие алгоритм функционирования устройства совместного оценивания-управления состоянием многомерного нелинейного многосвязного объекта.