Робастное оценивание параметров стохастических авторегрессионных моделей

Лялько, Андрей Анатольевич

Робастное оценивание параметров стохастических авторегрессионных моделей

Дата публикации: 1998

Дата публикации в реестре: 2024-07-01T13:08:59Z

Аннотация:

Рассмотрена робастная оценка параметров авторегрессионной модели, учитывающая ошибки наблюдения. Предложены итерационные алгоритмы робастного оценивания параметров.

Ключевые слова:
стохастические модели, метод максимального правдоподобия, робастный метод, метод стохастической аппроксимации, класс ПРВ, синтезированный алгоритм

Тип: Article