Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:05:23Z

Аннотация:

В настоящее время одной из обычных задач энергетических компаний стала проблема физической доставки товара и оценка транспортировки с помощью финансовых инструментов. Ценообразование целого семейства опционов на транспортировку зависит, в первую очередь, от распределения локально-зональных или межтоварных цен. Эта межценовая зависимость предполагает связь будущей цены инструмента (опциона), с которым производятся операции на рынке, не только от уровня цен, но и от их функции распределения. В данной статье представлена модель, где в динамику изменения цен включена возможность резких скачков цен. Правильная оценка и учет этих неожиданных и значительных отклонений от обычного уровня цен очень важны для правильного ценообразования опционов. В статье предлагается ряд методов, которые могут быть использованы для нахождения цен этих активов.

Тип: Article

Источник: Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Прикладная и компьютерная математика