Дата публикации в реестре: 2024-10-01T16:30:45Z

Аннотация:

Рассматривается специальный тип введения зависимости, которая порождается сверткой <<перекрывающихся>> компонент. Этот подход является основой для построения многомерной модели коллективного риска с зависимыми компонентами у процесса появления исков и вектора величин выплат. Исследуются некоторые свойства предложенной модели, в частности, вероятность разорения. Предлагается вариант многомерного гамма распределения с зависимыми компонентами; для него вычислено условное математическое ожидание для хвоста распределения. Вводится многомерное обобщение рекурсивной процедуры Пэнджера для сложного распределения Пуассона.

Тип: Article

Источник: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика

Другие версии документа

Многомерные вероятностные модели с зависимыми компонентами