Анализ фондового рынка России с помощью динамических моделей

CHOKR A.Yu.

Анализ фондового рынка России с помощью динамических моделей

Дата публикации в реестре: 2024-10-01T17:13:59Z

Аннотация:

Настоящая статья посвящена проблемам актуальности проведения анализа на фондовом рынке России в современных условиях. Рассматривается эффективность применения динамических нелинейных моделей в эконометрическом анализе. Предлагаются теоретические установки для создания такой многомерной модели, параметры которой изменяются во времени, чтобы она могла объединять стоимости разных, но взаимозависимых активов.

Ключевые слова:
GARCH DCC, fund market, econometric analysis, multidimensional models of САРМ, β-coefficients, фондовый рынок, эконометрический анализ, многомерные модели САРМ, β-коэффициенты

Тип: Article

Источник: Образование. Наука. Научные кадры