По вашему запросу найдено документов: 68283
Страница 1 из 6829
Гарантированная оценка параметров и обнаружение момента разладки GARCH(1,1)-процессаГарантированная оценка параметров и обнаружение момента разладки GARCH(1,1)-процесса
Financial Contagion of Stock Markets from the Oil Market: DCC GARCH Analysis the returns of 16 stock indices and
Brent oil futures. Contagion was tested by constructing DCC GARCH models
On Periodic Bilinear Threshold GARCH modelsPeriodic Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic (P GARCH) models were
introduced
Идентификация и прогнозирование в многомерной GARCH моделиИдентификация и прогнозирование в многомерной GARCH модели
Идентификация и прогнозирование в многомерной GARCH-моделиИдентификация и прогнозирование в многомерной GARCH-модели
Применение многомерных GARCH-моделей к оценке хеджирующих стратегийПрименение многомерных GARCH-моделей к оценке хеджирующих стратегий
Об обнаружении "разладки"GARCH-процессы
Применение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для тестирования российского фондового рынка на эволюционирующую эффективностьПрименение модификации фильтра Калмана при оценке динамической модели с GARCH-M-эффектами для
Гарантированное оценивание неизвестных параметров процесса AR(1)–GARCH(1,1)Гарантированное оценивание неизвестных параметров процесса AR(1)–GARCH(1,1)
Страница 1 из 6829
Фасеты
Партнеры
Индексация
