Сравнительный численный анализ временных структур доходности в зависимости от размерности модели

Самаль, Татьяна

Сравнительный численный анализ временных структур доходности в зависимости от размерности модели

Дата публикации: 2013

Дата публикации в реестре: 2021-08-05T23:21:35Z

Аннотация:

Рассматриваются математические модели форвардных ставок и их изменение в зависимости от роста сроков погашения, лежащих в основе облигаций, на примере двухфакторной и трехфакторной моделей аффинной временной структуры. Проводится сравнительное численное исследование поведения форвардной кривой и кривой доходности в одно-, двух- и трехфакторных моделях.

Ключевые слова:
временная структура процентных ставок, стохастические дифференциальные уравнения, кривая доходности, форвардные ставки, факторные модели, форвардная кривая

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2013. № 2. С. 84-91