По вашему запросу найдено документов: 5222
Страница 1 из 523
О временной структуре доходности. 2. Модель Кокса - Ингерсолла - Росса форвардные кривые в качестве временной переменной используют дюрацию безрисковой ставки. Проводится численное
О временной структуре доходности. 1. Модель Васичека доходности и форвардные ставки, в случае, когда используется аффинная модель доходности. В отличие от
О временной структуре доходности. 3. Однофакторная модель Даффи - Кана безрисковой (спот) процентной ставки. Результаты для широко известных моделей CIR и Васичека получаются как
Сравнительный численный анализ временных структур доходности в зависимости от размерности моделифорвардные ставки
Об одном семействе неаффинных моделей временной структуры доходности структуры, которые основываются на процессах краткосрочной ставки, в стохастических дифференциальных
ЖАРТаньян и три маркетера, или "Совет четырех". Глава 8. Использование форвардных соглашений для защиты инновационных проектовФорвардные контракты
Производные финансовые инструментыфорвардные контракты
HEDGING CURRENCY RISKS OF COMPANIES IN SUB-SAHARAN AFRICAфорвардные контракты
On yield curves of the European Central Bankфорвардные кривые
Страница 1 из 523
Фасеты
Партнеры
Индексация
