Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключающимися режимами при ограничениях на объемы торговых операций - «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» (НОРА)

Материалов:
1 005 012

Репозиториев:
30

Авторов:
761 409

расширенный поиск

Динамическая модель управления инвестиционным портфелем на финансовом рынке с переключающимися режимами при ограничениях на объемы торговых операций

Домбровский, Владимир Валентинович, Объедко, Татьяна Юрьевна

Дата публикации: 2010

Дата публикации в реестре: 2020-03-03T19:13:44Z

Ключевые слова:
финансовая математика, Инвестиционный портфель, управление инвестиционным портфелем, управление с прогнозирующими моделями, марковские скачки, шумы мультипликативные, ограничения по управлению

Тип: статьи в журналах

Источник: Вестник Томского государственного университета. Управление, вычислительная техника и информатика. 2010. № 4 (13). С. 5-14

Связанные документы (рекомендация CORE)