В статье обсуждается применение классических структур данных, позволяющих работать с потоком данных с биржи. Дается
структура данных для ведения книги сделок на основе связного списка и хэш-таблицы. Обсуждается проведение сделок в
контексте асинхронного программирования, даются рекомендации по использованию futures и promises.